دریک نگاه

ما با ترجمه کتب و مقالات بروز بین المللی که از غنی ترین و پرفروش ترین کتب و مقالات معتبر آمریکا و اروپا می باشند سعی بر جبران خلاء منابع و آموزش استاندارد برای هموطنان عزیز داریم.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

تشخیص مقدار بازدهی یک روش معاملاتی

نویسنده : احمدرضا جبل عاملی

ناشر : price-action.ir

به این خاطر تصمیم به نوشتن این مقاله گرفتم که درخواست های فراوانی از دوستان و خوانندگان وبسایت ( price-action.ir ) در خصوص توضیحات کامل تر برای مدل های مختلف مدیریت ریسک دریافت کردم و چون انتخاب مناسب ترین مدل مدیریت ریسک نیاز به اطلاع از امید ریاضی روش معامله گری هر شخص دارد در این مقاله که اولین مقاله در این خصوص بوده و توضیحات مدل های مدیریت ریسک در مقالات بعدی ارائه می شوند به توضیح امید ریاضی می پردازم.

شاید تا کنون وقتی با دیگران در مورد سودده بودن یک روش معاملاتی یا مقدار موفقیت یک معامله گر در معاملاتش صحبت کرده یا در جمعی با گفتگو در این زمینه حضور داشته اید، متوجه شده اید که اولین و حتی شاید تنها سوالی که برای ارزیابی سودده بودن یک روش معاملاتی یا مقدار موفقیت یک معامله گر در معاملاتش پرسیده می شود این است که چند درصد ( بر اساس سرمایه ) سودده است یا چند درصد سود ( بر اساس سرمایه ) کسب می کند.

شاید این برایتان کمی عجیب باشد ولی باید بگویم که این اشتباه ترین سوالی است که در این خصوص پرسیده می شود، چرا که درصد سوددهی ( بر اساس سرمایه ) یک سیستم معاملاتی به فاکتورهای شخصی معامله گر نیز وابسته و شدیدا تاثیر پذیر است. زمانی که یک شخص از یک سیستم معاملاتی استفاده می کند درواقع کاری که انجام میدهد این است که آن روش معاملاتی را بر اساس احساسات، ادراکات و مقدار شناخت خود از واقعیات بازار استفاده و مدیریت می کند.

بهتر است بدانید مقدار درصد کسب سود یک معامله گر از طرف مشاوران و روانشناسان معامله گری، از معامله گرانی پرسیده یا سنجش می شود که با سیستم مورد نظر آن مشاور یا روانشناس که به تمام فاکتورهای آن سیستم تسلط دارند معامله کرده باشد تا نحوه تصمیم گری، ادراکات و میزان تاثیرات احساسات روانی را در شخص ارزیابی کنند. در واقع آنها یک فاکتور که همان روش معاملاتی مورد نظر و تحت نظر هست را به عنوان یک فاکتور ثابت و ادراکات، تصمیمات و احساسات معامله گر را به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر می گیرند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف معامله گر را تشخیص و سپس به تقویت و برطرف کردن آنها بپردازند.

پس حالا که میدانیم درصد سود دهی در مورد یک روش معاملاتی معیاری صحیح برای تشخیص سوددهی آن نمی باشد و برای معامله گر هم، در چه زمینه ای کاربرد دارد، پس معیار صحیح تشخیص سودده بودن یک سیستم یا میزان کسب سود یک معامله گر چیست ؟

اینجاست که معیار " امید ریاضی " اهمیت و نقش خود را نمایان می کند و بخصوص که این معیار برای انتخاب یک مدل مدیریت ریسک، مناسب با روش معاملاتی و شرایط و روحیه معامله گر نیز اهمیت شایسته ای دارد. امید ریاضی صحیح ترین و قابل اعتماد ترین معیاری ست که میتوان از طریق آن میزان سودده بودن یک سیستم معاملاتی ( محاسبه بر پایه پیپ ) و یا میزان کسب سود یک معامله گر ( محاسبه بر پایه ارزش ریالی یا دلاری ) را تشخیص داد.

پس اگر سیستمی معاملاتی را جهت میزان بازدهی آن بک تست می کنید و یا سوابق معاملات آن را در اختیار دارید می بایست به محاسبه امید ریاضی آن ( محاسبه بر پایه پیپ ) بپردازید، همچنین اگر قصد دارید با سبد گردانی یا معامله گری برای سیگنال گرفتن یا مدیریت حساب از هر طریقی کار کنید بایست بازدهی او را از طریق محاسبه امید ریاضی ( بر پایه ریالی / دلاری ) بدست آورید.

در وبسایت پرایس اکشن از طریق لینک زیر می توانید این کار را به راحتی از طریق ماشین حسابی که به رایگان ارائه شده انجام دهید ولی برای درک بهتر موضوع در ادامه به فرمول و مثالی در این مورد خواهیم پرداخت.

ماشین حساب مدل های مدیریت ریسک

فرمول امید ریاضی:

امید ریاضی = میانگین سود X درصد سود – میانگین ضرر X ( 1 – درصد سود)

  • میانگین سود و ضرر از طریق جمع کل سودها یا ضررها و تقسیم آن بر تعداد معاملات بازه حاصل می شود.
  • برای محاسبه امید ریاضی در خصوص سودهی یک سیستم معاملاتی، بایست میانگین سود و ضررها بر اساس مقدار پیپ، و برای میزان بازدهی یک معامله گر بر اساس ریالی / دلاری محاسبه کرد.
  • درصد سود همان درصد معاملات موفق نسبت به کل معاملات بازه می باشد.

یک مثال برای امید ریاضی یک روش معاملاتی:

میانگین سود : 21 پیپ

میانگین ضرر : 25 پیپ

درصد سود : 0.80

امید ریاضی = 21 X0.80 – 25 X ( 1 – 0.80 ) = 11.8

همان طور که می بینید هر چند میانگین ضررهای سیستم معاملاتی از میانگین سودهای آن بیشتر بوده ولی به خاطر درصد بالای معاملات موفق، امید ریاضی مثبت شد و این نشان دهنده بازدهی مثبت و قابل قبول سیستم معاملاتی فرضی ما می باشد.

نکته ای که وجود دارد این است که با توجه به میانگین های سود و ضرر متوجه می شویم که هرچند تناسب ریسک به ریوارد مطلوبی در معاملات وجود نداشته، ولی سیستم سودده بوده و این قابلیت را دارد که در بلند مدت به شخص استفاده کننده سود رسانی کند.

یک مثال برای امید ریاضی یک معامله گر:

امید ریاضی = 5 X 0.80 – 8 X ( 1 – 0.80 ) = 2.4

در این مثال نیز شاهد هستیم که هر چند ارزش مالی میانگین سودها از ارزش مالی میانگین ضررها کمتر هست ولی بازدهی معامله گر مثبت می باشد.

چگونگی استفاده از امید ریاضی برای انتخاب مناسب ترین مدل مدیریت ریسک با روشی معاملاتی، ویا ارزیابی موفقیت یک معامله گر به این نحو می باشد که باید امید ریاضی بر هر دو پایه پیپ و ریالی / دلاری مثبت بوده و همچنین مقدار امید ریاضی بر اساس پیپ بیشتر از امید ریاضی بر اساس ریالی/دلاری باشد.

پس هر گاه امید ریاضی محاسبه شده از هر دو طریق دارای شرایط بالا باشد می توان دریافت که مدل مدیریت ریسک انتخاب شده متناسب با سیستم معاملاتی بوده و یا شخص معامله گر دارای بازدهی مثبت می باشد.

پیروز و سربلند باشید

احمدرضا جبل عاملی

telegram share

کارگزاری فارابی

جایزه پرایس اکشن

photo 2017 01 31 17 11 41

آموزش پرایس اکشن

بهترین بروکر 1

تلگرام رسمي