دریک نگاه

ما با ترجمه کتب و مقالات بروز بین المللی که از غنی ترین و پرفروش ترین کتب و مقالات معتبر آمریکا و اروپا می باشند سعی بر جبران خلاء منابع و آموزش استاندارد برای هموطنان عزیز داریم.

4.4166666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.42 (24 Votes)

ماشین حساب مدل های مديريت ريسک

در هر تب، ماشين حساب و توضيحات کاربردی مدل های مختلف محبوب و برگزيده مديريت ريسک در دسترس شما هستند.

 نکات:
  • معامله گران بازارهای داخلی:
  1. در فیلدهایی که علامت $ دارند مقدار را به تومان وارد کنند.
  2. در فیلدهای 1pip price/lot عدد 10 را به صورت ثابت وارد کنند.
  • معامله گران بازار های خارجی:
  1. در فیلدهای 1pip price/lot مقدار پیپ ولیو جفت ارز مورد نظر را وارد کنند.

اين روش بی شک معروف ترين و محبوب ترين روش مديريت سرمايه است. اين روش برای بازارهای دارای اهرم بسيار مفيد است. در اين روش درصد مشخصی از سرمايه برای هر معامله ريسک می شود. هرچند ممکن است باورش برايتان سخت باشد اما بايد بدانيد که معامله گران حرفه ای معمولا زير 1% از سرمايه خود را روي هر معامله ريسک می کنند. توصيه شده است که حداکثر 3% روی هر تريد ريسک کنيد و تحت هيچ شرايطی از 5% تجاوز نکنيد. در اين روش با افزايش موجودی حجم معاملات نيز بيشتر شده و با کاهش آن حجم نيز کم می شود.

نکته مثبت روش: سهولت در استفاده و عدم نياز به فرمول های پيچيده و امکان رشد هندسی حساب مي باشد.

نکته منفي روش: درصد ريسک و ناشناخته بودن آن است. اگر درصد ريسک بالايی استفاده شود سرمايه زيادی به خطر می افتد و در صورت کم کردن درصد ريسک، رشد آرام حساب تريدر را بی طاقت می کند.

1Pip Price/Lot : پيپ وليو نماد مورد نظر

 

يکی از معايب روش درصد ثابت اين است که گاهی پيش می آيد که به طور کاملا شانسی شما يک معامله فوق العاده می کنيد که سرمايه شما را شديدا بالا می برد. در معامله بعدی شما بايد سرمايه بيشتری وارد کنيد ( چون درصد ثابتی از سرمايه بالاتری را ريسک می کنيد ). حال ممکن است آن معامله تک ستاره ای بوده باشد و شما يک معامله ضررده بزرگ را به دنبال آن داشته باشيد. در اين صورت ضرر دلاری شما بالاتر می رود.

ولی در روش درصد ثابت پله ای اثر شانس بر روند رشد سرمايه بسيار کم می باشد. در اين روش که منبع آن راب بوکر می باشد شما هدف مشخصی را برای رشد سرمايه خود تعيين می کنيد.

1Pip Price/Lot : پيپ وليو نماد مورد نظر

 

لری ويليامز بعد از موفقيت فوق العاده ای که با استفاده از روش کلی به دست آورد معروف شد. البته بعد از آن با يک افت 65 درصدی به نقطه ضعف روش کلی پی برد.

لری بسيار تلاش نمود تا به يک روش مناسب دست يابد، روشی که او استفاده می کرد بر مبنای بزرگترين ضرر تا کنون کار می کرد. فرمول توصيه شده توسط وی به صورتی است که بزرگترين ضرر تجربه شده تاکنون بر حسب دلار در نظر گرفته می شود ونه بر حسب پيپ.

نکته منفی روش : فرض بر اين است که حداکثر افت شما در گذشته تجربه شده است و در آينده رخ نخواهد داد.

1Pip Price/Lot : پيپ وليو نماد مورد نظر

 

این مدل مدیرت ریسک از دسته مدل LR بوده و ریسک مالی معامله گر را به حداقل رسانده و به نقل از کتاب "تکنولوژی معاملات الگوریتمی" (به نویسندگی سید امید موسوی) روشی بسیار دقیق، کاملا کاربردی و عملی می باشد و اگر توانایی کار کردن با این مدل مدیریت ریسک را داشته باشید ضرر شما تا حدود زیادی غیر ممکن خواهد بود.

در معامله اول طبق مدل درصد ثابت، 3% از سرمایه ریسک شده و چنانچه معامله به هدف حد سود برسد آنگاه حجم معامله بعدی برای ریسک، برابر با سود کسب شده در معامله قبلی می باشد. به طور کل در این روش ریسک هر معامله برابر است با سود آخرین معامله و اصل سرمایه ویا سود معاملات قبلی حفظ خواهند شد.

نکات مثبت روش:

  • قابلیت بالا برای رشد حساب به صورت تصاعد هندسی.
  • حفظ اصل سرمایه و سودهای معاملات قبلی و متعاقب آن حفظ پایداری روانی معامله گر بعد از یک ضرر.

نکات منفی روش:

  • اگر امید ریاضی (ME) و ضریب سود (PP) سیستم معاملاتی در سطح پایینی باشند مدل مدیریت ریسک شکست خورده و فوق العاده مضر خواهد بود.
  • تعداد ضرر های متوالی سیستم معاملاتی نباید بیش از 2 باشد، در غیر این صورت پیشرفت رشد حساب کند شده و حتی ممکن است اصل سرمایه در خطر قرار گیرد.
  • معامله گران مبتدی و یا معامله گرانی که مشکلات روانشناسی معامله گری را آگاه نبوده و یا توان کنترل آنها را نداشته باشند به دلیل حجم بالا در معاملات دچار مشکلات ضعف روانی شده و حتی قادر به اجرای صحیح سیستم معاملاتی خود نخواهند بود.

تذکر:

  1. برای استفاده در بازارهای اهرم دار مانند آتی سکه، حتما به مقدار Stop Out Level دقت داشته باشید و اگر میزان ریسک معامله شما در مراحل میانی به بعد بیش از دامنه Stop Out Level شد، حتما حجم کمتر از خطر Stop Out Level را انتخاب کنید که ناخواسته متحمل ضرر نشوید.
  2. تناسب ریسک به سود معاملات باید حداقل 1.3 باشد.

هشدار: این مدل مدیریت ریسک به هیچ عنوان مناسب معامله گران غیر حرفه ای و کم سابقه نمی باشد.

 

چند ضرر بزرگ می تواند شما را ناک داون کند ؟

راب بوکر در مقاله ای بيان می کند که بعد از بررسی حدود 25.000 معامله حدود 2.000 معامله گر به اين نتيجه رسيده است که مهم ترين عدد در معامله حاصل تقسيم جمع خالص سود بر بزگترين ضرر است. اين عدد که آن را خارج قسمت SOL يا SOLQ نام گذاری کرده است نشان ميدهد که چند ضرر به اندازه بزرگترين ضرر شما می تواند شما را ناک داون کند.

 

زمانی که شما يک استراتژی را بک تست می کنيد برای پی بردن به سودده بودنش بايد اميد رياضی آن را محاسبه کنيد.

بايد اميد رياضی که از محاسبه پيپ به دست می آيد مثبت باشد و اميد رياضی بدست آمده از ارزش دلاری بيشينه شود. در اين صورت می توان گفت که مديريت ريسک و سرمايه به خوبی رعايت شده است.

  • برای این که نتیجه دقیق تری حاصل شود بایست مقادیر میانگین سود و ضرر را چه در واحد تومان/دلار وچه واحد پیپ به صورت درصد وارد نمایید.

برای اطلاعات بیشتر مقاله ای که در این زمینه نوشته شده را مطالعه کنید.

 

telegram share

کارگزاری فارابی

جایزه پرایس اکشن

photo 2017 01 31 17 11 41

آموزش پرایس اکشن

بهترین بروکر 1

تلگرام رسمي